RSI 다이버전스

Rsi 다이버전스 관련해서 글을 써보는데
다이버전스 매매의 신격인 플좌 놔두고 내가 뭐라고 이런 글 쓰는 게 우습기도 하지만
그래도 뉴비들 많이 배워보라고 글 써봄. 누군가한테는 도움되겠지?

RSI(Relative Strength Index, 상대적 강도지수)는 

현재 하락세와 상승세의 강도를 백분율로 나타내어 변동폭이 어느 정도인지를 표현하는 지표다

일반적으로는 RSI의 기본 스케일은 14 캔들을 기준으로 사용함 - RSI (14)
9 캔들 , 25 캔들 등도 자주 사용되는 스케일임

기간을 짧게 사용할수록 민감하게 움직이고 
기간이 길수록 둔하게 움직이므로 트레이더의 특성에 맞는 기간 값을 사용하는 게 좋다.
나는 단타로 주로 해서 조금 더 민감하게 사용하고 싶어서 12를 사용함. 14랑 별 차이 없기는 하지만..

계산식은 아래와 같음

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]
RS = [n일간의 상승폭의 평균 / n일간의 하락폭 평균]

n일간의 상승 평균과 하락 평균의 위치를 표시하게 되는데

따라서 계산식으로 본다면
50 이면 횡보, 
50 이상이면 상승폭의 평균이 더 높은 거라서 상승추세
50 아래이면 하락 추세라는 관점으로 볼 수도 있음. 

하지만 아래에서도 더 말하겠지만 
일반적으로 rsi의 절대적인 수치는 의미가 없다 (하지만 다이버가 걸린 이후에는 절대적인 수치가 잠시 의미가 있어짐, 밑에 내용 나옴)
왜냐면 기준값 14에서는 50 돌파일 수도 있겠지만 또 25로 잡으면 50 위일 수도 있기 때문인데

이런 문제는 모든 기술적 지표의 한계임
가격은 non-stationary, 즉, 등락에는 한계가 없는데 (최저점은 0이겠지만 상승에는 한계가 없음)
기술적 지표는 0과 100 사이를 움직이는 stationary 한 값만을 표현하니까

그러니까 우리도 rsi, 상대적 강도 지수를 볼 때 
말 그대로 상대적인 움직임을 봐야 하는 거다


RSI의 일반적인 사용법은 
RSI 지표값이 가격과 반대로 가는 다이버전스와
기준선 (일반적으로 30과 70) 돌파, RSI 추세선 등 많음


RSI 일반적인 매매법 

일반적으로 알려진 rsi 매매 방법은 과매도 구간을 30으로 잡고, 과매수 구간을 70으로 잡아서
과매도에서 사고 과매수에서 판다고 하는데

RSI (14)으로 이런 매매방법을 사용하면 처참한 백테스팅 결과를 보여준다

2000년부터 2020년까지의 S&P 500 RSI 기간별 백테스팅 결과

왼쪽 Return by RSI period는 RSI 기간별 수익률
오른쪽 Max DD by RSI period는 RSI 기간별 최대 손실률
아래 Win % by RSI period는 RSI 기간별 승률

RSI (2) 매매는 트레이더 래리 코너의 방법인데 백테스팅 결과가 가장 우수하네
관심 있는 게이들은 rsi 2 구글링해보셈

 

RSI DIVERGENCE 다이버전스

다이버전스는 발산, 일탈이라는 뜻이고,
차트에서 말하는 RSI 다이버전스는 가격과 RSI 지표가 반대로 간다는 의미임

 

일단 나는 RSI (12), 과매수 75, 과매도 25, 미들 값 50을 사용함

 

아래 사진은 일반 상승 다이버전스
가격의 저점이 내려가는데 RSI의 저점은 상승함 - 가격과 지표가 반대로 감
또한 거래량 다이버전스까지 - 추세와 거래량이 반대로 감

RSI 다이버전스는 더 큰 거래량이 나오면 씹히는 경우가 굉장히 많아서
거래량 다이버전스도 꼭 함께 봐야 함

하따하는 애들은 다이버 뜨거나, 뜰 것 같으면 (이건 경험적인 부분이 굉장히 큼, 플좌처럼)
바로 진입하면서 적당히 반등하면 물량 정리하는 매매를 잘하겠지만

아직 다이버 매매 안 익숙한 차붕이들은
먼저 다이버가 형성되는 과정을 알아두고, 대응 방법을 생각해두는 것이 좋다

위에서 내가 RSI의 절대적인 수치는 의미가 없는데 
다이버가 걸린 이후에는 절대적인 수치가 잠시 의미 있어진다 했2제?

이게 무슨 말이냐면 밑에서 설명하는 다이버가 만들어지는 과정, 아래 시나리오와 사진을 보면 이해됨

다이버가 만들어지는 과정에서의 시나리오들

1. RSI 저점 갱신 (일반적으로 과매도 구간 진입, 사진에서는 밑 점선 줄)
2. 과매도 구간 돌파하면서 반등, 당연히 RSI 도 함께 반등
3. (가장 이상적인 경우) RSI 가 50을 경유한다
4. 가격이 하락하면서 RSI 과매도 구간을 돌파했던 저점 밑으로 내려오지만 RSI 저점은 올라감 - 다이버전스 생성
5. 바로 반등하거나, 다이버가 연장되거나, 하락하면서 갑자기 거래량이 터져서 다이버전스가 씹히거나, RSI가 새로 저점을 갱신하면서 다이버전스가 무효화되거나
6. 다이버전스가 무효화되지 않는 경우, 첫 RSI 과매도 구간을 돌파했을 시점의 캔들 저점 부근 영역을 지지받고 반등

사진으로 보면 

다이버전스 매매에서 불타기 하는 시점은 저 흰색 박스이고

이 지점을 인식하는 게 아주 중요함

대부분의 모든 반등은 첫 RSI 과매도를 돌파했던 시점의 캔들 저점 영역을 지지받고 반등한다

이게 차붕이들이 잘 아는

역해숄 모양, 또는 폴링 웻지와 비슷하기도 함, RSI 상승 다이버전스는 보통 이런 모양을 굉장히 자주 그린다

하락 다이버는 이 반대임, 과매수 구간 캔들 고점이나 몸통 영역 터치하면서 해숄, 라이징 웻지 모양을 그림

 

경험상으로는 다이버전스 이격이 크면 신뢰도가 더 높은 것 같고

아무 때나 다이버 걸렸다고 진입하는 게 아니라, 중요 지지 저항 key level 영역에서 형성되는 다이버를 끼고 들어가야 한다

큰 시간봉에서 더 큰 신뢰도가 생긴다고 하는데, 그렇다고 해서 짧은 시간봉 다이버가 신뢰도가 없다는 말은 아님
이건 왜냐면
1분 봉에서 다이버가 만들어지고 4번 정도 연장되거나 이어지면 5분 봉에서 나타나고
5분 봉 다이버전스가 두 번 정도 연장되면 30분 봉에서 뜨거든?
그냥 이렇게 연장되는 거뿐임
큰 시간봉에서 떴으면 5분 봉 15분 봉에서 다이버전스가 진짜 많이 걸린 거니까 신뢰도가 높다는 거고

높은 시간봉에서 다이버 뜨려면 어차피 1분 봉, 3분 봉, 5분 봉에서 많이 많이 걸려야 함

일단은 이 정도만 쓰고 추가할 거 있으면 다른 글로 또 써봄

퇴학당하지 말고 롱런하자 게이들