crypto/시스템 트레이딩

알고리즘 트레이딩의 운용

알고리즘 트레이딩의 운용에 대해서 관한 여러 글들이랑 영상을 보고 기록하려고 글 씀 알고리즘 트레이딩 전략의 운용에는 scalability 랑 capacity 가 중요한 것 같다 알고리즘 매매가 사람에 비해 우위를 가질 수 있는 점은 scalability 사람보다 훨씬 다양한 종목을 체크하면서, 동시다발적으로 주문을 넣을 수 있으니 여러 종목에 피팅한 각기 다른 전략으로 해당 종목을 다 돌릴 수 있는 장점이 있다 capacity는 특정 전략이 운용할 수 있는 자금력을 말한다 전략이 훌륭한 백테스팅 결과가 나온다고 해도, 더 높은 시드를 투입하면 오히려 수익률이 저하되거나 손해를 보는 경우가 나오는데 주로 종목의 유동성이 문제이고, 호가가 너무 얇아서 실제 매매를 할 때 슬리피지가 많이 생기는 경우, 그래..

[기록] 혼합 RSI 매매 백테스팅

Strategy Information 타임프레임: 1 hour 백테스팅 기간 : 2021-01-04 21:00 ~ 2021-08-27 18:00 RSI Length : 12 RSI Source : close 시작 시드 : 1,000 USDT Position Long and Short Long Entry RSI 기준값 상향돌파시, Regular Bullish Divergence 생성 시 Short Entry RSI 기준값 하향돌파시, Regular Bearish Divergence 생성 시 Enter when next candle opens Entry position size 25 % of equity Order Type MARKET Leverage 1 Commision (래버리지 2배율을 사용하는 수수료..

RSI 매매전략 백테스팅

RSI, Relative Strength Index 상대적 강도 지수라고 많이들 쓰는 지표 계산식은 일정 기간 동안(기본 옵션은 14 캔들)의 상승폭을 기간 동안의 하락폭으로 나눈 값이다 말 그대로 추세의 상대적인 강도를 나타냄, RSI가 높다는 건 상승추세가 강력하다는 것이고, 작으면 하락 추세가 쌔다는 말 일반적으로 알려진 매매 방법은 RSI (14) 가 30 지점이면 과매도니까 롱 진입을 하고 RSI가 70 이상이면 과매수라서 롱을 청산하거나 숏을 진입하는 것 이는 역추세 매매를 한다는 말 근데 그렇게 매매하면 수익이 날까? 난 일반적 통념에 굉장히 의심이 많아서 직접 백테스팅을 해봄 1000달러의 시드, 진입 시 시드의 50% 사용, 슬리피지는 0, 수수료는 0.4 (선물 기본 수수료)로 가정함 ..