알고리즘 트레이딩의 운용에 대해서 관한 여러 글들이랑 영상을 보고 기록하려고 글 씀
알고리즘 트레이딩 전략의 운용에는 scalability 랑 capacity 가 중요한 것 같다
알고리즘 매매가 사람에 비해 우위를 가질 수 있는 점은 scalability
사람보다 훨씬 다양한 종목을 체크하면서, 동시다발적으로 주문을 넣을 수 있으니
여러 종목에 피팅한 각기 다른 전략으로 해당 종목을 다 돌릴 수 있는 장점이 있다
capacity는 특정 전략이 운용할 수 있는 자금력을 말한다
전략이 훌륭한 백테스팅 결과가 나온다고 해도, 더 높은 시드를 투입하면 오히려 수익률이 저하되거나 손해를 보는 경우가 나오는데
주로 종목의 유동성이 문제이고, 호가가 너무 얇아서 실제 매매를 할 때 슬리피지가 많이 생기는 경우,
그래서 규모가 큰 퀀트 펀드들은 capacity 가 큰 전략을 선호한다고 하고
개인 알고리즘 트레이더들은 상대적으로 적은 capicity 전략도 엣지가 있다면 충분히 사용 가능함
그래서 내가 생각하기에 개인이 할 수 있는 최적의 값은
여러 종목에 피팅한 전략으로, 각각의 종목에 capacity를 정해서, 양계장처럼 여러 종목을 돌리는 것이 아닐까 하고
나도 지금 그렇게 해보는 중이다
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