RSI 매매전략 백테스팅

RSI, Relative Strength Index 상대적 강도 지수라고 많이들 쓰는 지표

계산식은 일정 기간 동안(기본 옵션은 14 캔들)의 상승폭을 기간 동안의 하락폭으로 나눈 값이다

말 그대로 추세의 상대적인 강도를 나타냄, RSI가 높다는 건 상승추세가 강력하다는 것이고, 작으면 하락 추세가 쌔다는 말

일반적으로 알려진 매매 방법은 RSI (14) 가 30 지점이면 과매도니까 롱 진입을 하고
RSI가 70 이상이면 과매수라서 롱을 청산하거나 숏을 진입하는 것

이는 역추세 매매를 한다는 말

근데 그렇게 매매하면 수익이 날까? 난 일반적 통념에 굉장히 의심이 많아서 직접 백테스팅을 해봄

1000달러의 시드, 진입 시 시드의 50% 사용, 슬리피지는 0, 수수료는 0.4 (선물 기본 수수료)로 가정함
기간은 2020년 1월부터 2021년 7월 14일 현재까지로 정하고
비트코인 4시간 봉 기준, RSI (14)가 30을 돌파할 때 롱 진입, 70 밑으로 돌파할 때 숏 진입을 한다면

RsiLE 이 롱, RsiSE 가 숏

 

가끔 기가막힌 반등 타점을 잡아주긴 한다

그런데 총 퍼포먼스를 보면, 

 

총 수익 -46%, 승률 73%, 손익비 0.5, MDD는 54% 로

시드가 갈리는 마법을 보여줌

 

일반적인 매매방식인 RSI 30돌파시 롱, 70 밑 돌파시 숏 - 이 통념 반대로 하면

그러니까 30돌파시 숏, 70 밑 돌파시 롱을 하면

아까보다는 낫다. 총 수익 -27%, 승률 28%, 손익비 0.8, MDD 35%

그래도 시드가 갈림

 

RSI 단독으로 매매의 entry trigger 로 사용하기엔 무리가 있다

30 돌파를 상승다이버전스와 함께 보던지, 실제 수평 지지저항과 참고해야 하고

 

대부분의 모든 indicator 지표들은 횡보장에서 쓰레기라는 것도 알아둬야 함